Random Walk with Drift гэж юу вэ?
Random Walk with Drift гэж юу вэ?

Видео: Random Walk with Drift гэж юу вэ?

Видео: Random Walk with Drift гэж юу вэ?
Видео: Manly, Australia Scenic Coastal Walk - 4K with Captions - Treadmill Exercise Workout 2024, Арваннэгдүгээр
Anonim

Дрифттэй санамсаргүй алхах . a санамсаргүй алхалт , маргаашийн үнийн хамгийн сайн таамаглал нь өнөөдрийн үнэ дээр нэмэх нь а дрейф хугацаа. гэж бодож болох юм дрейф үнийн хандлагыг хэмжих (магадгүй урт хугацааны инфляцийг тусгах). өгсөн дрейф ихэвчлэн тогтмол гэж үздэг. Холбоотой: Дундаж урвуу.

Мөн дрейфгүй санамсаргүй алхалт гэж юу болохыг мэдэх үү?

Энэ нь гэж нэрлэгддэг зүйл юм Санамсаргүй - алхах - гүйгээр - дрейф загвар: Энэ нь цаг хугацааны цэг бүрт цуврал нь зөвхөн a авдаг гэж үздэг Санамсаргүй дундаж утга нь тэг байх алхмуудаар хамгийн сүүлд бүртгэгдсэн байрлалаасаа холдох.

Дрифттэй санамсаргүй алхалт хөдөлгөөнгүй эсэхийг бас мэдэх үү? А санамсаргүй алхах хамт эсвэл үгүй дрейф a болгон хувиргаж болно суурин ялгах замаар процесс (Y. хасах).т-1 -аас Yт, зөрүүг авах Yт - Ют-1) харгалзах Yт - Ют-1 = εт эсвэл Yт - Ют-1 = α + εт дараа нь үйл явц өөр болно- суурин.

Мөн санамсаргүй алхах үйл явц гэж юу вэ?

А санамсаргүй алхах гэж тодорхойлогддог үйл явц Энд хувьсагчийн одоогийн утга нь өнгөрсөн утгаас бүрддэг. дээр нь цагаан шуугиан гэж тодорхойлсон алдааны нэр томъёо (тэг дундаж, нэг дисперстэй хэвийн хувьсагч). Алгебрийн хувьд a санамсаргүй алхах дараах байдлаар илэрхийлэгдэнэ: yt = yt−1 + ϵt.

Дрифт гэж юу вэ?

Магадлалын онолын хувьд стохастик дрейф нь стохастик (санамсаргүй) процессын дундаж утгын өөрчлөлт юм. Үүнтэй холбоотой ойлголт бол дрейф хувь хэмжээ, энэ нь дундаж өөрчлөлтийн хурд юм. Жишээлбэл, цувралын толгойн тоог тоолох процесс. шударга зоос шидэх нь байна дрейф шидэлт тутамд 1/2 хувь.

Зөвлөмж болгож буй: