Автокорреляци яагаад муу байдаг вэ?
Автокорреляци яагаад муу байдаг вэ?

Видео: Автокорреляци яагаад муу байдаг вэ?

Видео: Автокорреляци яагаад муу байдаг вэ?
Видео: Эрчүүд яагаад муу эмэгтэйд татагддаг вэ? Муу эмэгтэйд байдаг 5 чанар. 😏 Бүсгүйчүүдийн яриа #3 2024, Арваннэгдүгээр
Anonim

Энэ хүрээнд автокорреляци үлдэгдэл дээр байна ' муу ', учир нь энэ нь та өгөгдлийн цэгүүдийн хоорондын хамаарлыг хангалттай загварчлаагүй гэсэн үг юм. Хүмүүс цувралыг ялгахгүй байгаагийн гол шалтгаан нь үндсэн үйл явцыг байгаагаар нь загварчлахыг хүсдэгтэй холбоотой юм.

Тиймээс, яагаад бидэнд автокорреляци хэрэгтэй байна вэ?

Автокорреляци , мөн цуваа хамаарал гэж нэрлэдэг, байна дохионы хамаарал нь хоцрогдсон хуулбартай саатал. Энэ байна Цагийн домэйн дохио гэх мэт функцууд эсвэл утгын цувааг шинжлэхэд ихэвчлэн дохио боловсруулахад ашиглагддаг.

Мөн Дурбин Ватсон бидэнд юу гэж хэлдэг вэ? Статистикийн хувьд Дурбин – Ватсон статистик гэдэг нь регрессийн шинжилгээний үлдэгдэлд (урьдчилан таамаглах алдаа) 1-р хоцрогдолд автокорреляци байгааг илрүүлэхэд ашигладаг туршилтын статистик юм.

Үүнтэй адилаар шугаман регрессийн автокорреляцийн үр дагавар юу вэ?

The автокорреляцийн нөлөө OLS тооцоологчийн тууштай байдлын шинж чанарын алдаануудын дунд. Дотор шугаман регресс алдаанууд нь автокорреляцитай, хэвийн бус байсан ч загвар нь энгийн хамгийн бага квадратуудын (OLS) үнэлэгч юм. регресс коэффициентүүд () магадлалын хувьд β-д нийлдэг.

Хэрэв алдааны нэр томъёо харилцан хамааралтай байвал яах вэ?

Алдааны нэр томъёо тохиолддог хэзээ загвар нь бүрэн үнэн зөв биш бөгөөд бодит хэрэглээний үед өөр үр дүнд хүргэдэг. Алдааны нэр томъёо өөр өөр (ихэвчлэн зэргэлдээх) үеэс (эсвэл хөндлөн огтлолын ажиглалт) байдаг хамааралтай , the алдааны нэр томъёо цуврал юм хамааралтай.

Зөвлөмж болгож буй: